backtesting

Бэктестинг: статистический процесс подтверждения корректности СР-модели (Суммы к риску). Банковские регулирующие органы требуют проведения такого рода анализа от банков, которые применяют СР-модель к обязательному капиталу. Процедура включает сравнение количества случаев, когда СР-модель дает заниженный прогноз потерь на следующий день, с количеством случаев, когда такой заниженный прогноз потерь ожидается. Если потери, превышающие СР, происходят с вероятностью 1:100, тогда в течение года можно ожидать 2–3 таких случая.