ЦБ РФ представил новый подход к регулированию ВПОДК
В ходе Круглого стола «Эволюция банковского регулирования: сбалансированный подход» представители ЦБ РФ Антон Наберухин и Александр Данилов представили к обсуждению реформу внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и развитие механизма стимулирующего банковского регулирования.
В частности, эксперты отрасли рассмотрели новый подход к регулированию ВПОДК, который предполагает изменение статуса надбавки к достаточности капитала, подходов к ее определению, а также требований к системе управления рисками банков; а также практическое применение ВПОДК в кредитных организациях разного масштаба и поиск баланса между повышением качества риск-менеджмента и регуляторной нагрузкой.
Модератором сессии выступил Александр Данилов, директор Департамента банковского регулирования и аналитики, ЦБ РФ.
В обсуждении приняли участие:
· Сергей Волчек, руководитель департамента интегрированного риск-менеджмента, АО «АЛЬФА-БАНК»;
· Джангир Джангиров, старший вице-президент - руководитель блока «Риски», ПАО Сбербанк;
· Вера Замигулова, директор департамента риск-менеджмента, АО «РЕАЛИСТ БАНК»;
· Иван Ларионов, заместитель председателя правления, АО «Банк ДОМ.РФ»;
· Антон Наберухин, первый заместитель директора Департамента банковского регулирования и аналитики, ЦБ РФ;
· Валерий Пивень, управляющий директор, АКРА (АО).
· Елена Букина, руководитель СВА, АКБ «Абсолют банк» (ПАО);
· Ольга Доронина, заместитель директора департамента финансовой политики, Министерство финансов Российской Федерации.
Антон Наберухин заверил собравшихся, что главным вектором эволюции банковской сферы остается сохранение справедливого баланса между ужесточением и смягчением регулирования. ЦБ РФ адаптирует стимулирующее регулирование к меняющимся экономическим условиям и
Иван Ларионов отметил ряд значимых факторов, которые следует учитывать. По данным на 2026 год, минимальный порог норматива достаточности совокупного капитала с учетом надбавок для кредитных организаций составляет уже около 11,5 %, и концу года может достичь 12%. Нормативы достаточности капитала отражают способность банка компенсировать возможные кредитные потери за счет собственного капитала.
«Маленькие нормативы по рискам не поставишь, это грозит рисками», - отметил спикер.
Очевидно, что ЦБ РФ хочет улучшать картину управления рисками и корпоративного управления, при этом важно соблюдать баланс, избегая жесткого регулирования.
Вера Замигулова отметила, что крайне важно, когда регулятор более четко закрепляет требования по рискам в нормативных документах, тогда кредитным организациям проще донести эту информацию до акционеров. Таким образом нормативные акты являются полезным инструментом, потому что ЦБ РФ видит картину отрасли в целом и формирует общую концепцию исходя из расширенных данных.
В целом, участники дискуссии отметили, что за последние несколько лет национальное банковское регулирование заметно эволюционировало. Вслед за обновлением требований к капиталу, нормативам и резервам банков регулятор завершает комплексную реформу Компонента 2 – регулирования внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
Подход к регулированию всегда был сбалансированным: усиление требований сопровождается введением ряда смягчающих мер там, где это необходимо. Одна изтаких мер – стимулирующее банковское регулирование для проектов ТС и САЭ. Данное регулирование было введено в 2023, но периодически возникает необходимость его модифицировать в ответ на новые вызовы экономики и меняющиеся потребности рынка.
