Банки изучают устойчивость к климатическим рискам

В документе описывается, как эти банки на основе анализа климатических сценариев проводили оценку устойчивости своих бизнес-моделей к финансовым рискам, связанным с климатом. Банки-участники применяли различные подходы для анализа возможных последствий различных сценариев физических рисков и рисков переходного периода, выявляя недостающие данные и проблемы моделирования, связанные с оценкой финансовых последствий сложных и неопределенных рисков в разные периоды времени.

В мероприятии приняли участие шесть банков: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Примечательно, что данный пилотный проект носил исследовательский характер и не привел к значимым последствиям.

Ключевые выводы пилотного проекта CSA включают в себя:

• Участники использовали анализ климатических сценариев для оценки устойчивости своих бизнес-моделей в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

• Участники использовали различные подходы для построения подробных сценариев физических и переходных рисков, основанных на таких факторах, как бизнес-модели, перспективы риска, доступность данных и предыдущий опыт анализа климатических сценариев.

• Большинство участников брали за основу существующие модели кредитного риска для оценки воздействия климатических рисков на свои портфели, предполагая преемственность исторических связей между входными и выходными данными модели.

• Участники сообщили о серьезных проблемах с данными и моделированием, включая проблемы, связанные с комплексной и последовательной доступностью данных, что заставило многих полагаться на внешние источники для заполнения пробелов.

• Понимание и мониторинг косвенных воздействий и хронических рисков были отмечены как критически важные для управления финансовыми рисками, связанными с климатом.

• Была подчеркнута роль страхования в смягчении рисков, связанных с изменением климата, для потребителей, предприятий и банков, при этом сделан призыв отслеживать изменения в стоимости страхования и их влияние на конкретные рынки и сегменты.

• Проектные решения существенно повлияли на выводы, полученные в ходе эксперимента, включая масштаб шока, серьезность сценария, отправные точки, страховые допущения и допущения по балансу.

• Участники отметили высокую степень неопределенности и трудность измерения рисков, связанных с климатом, что затрудняет их регулярное включение в системы управления рисками.

• Оценки участниками параметров кредитного риска с поправкой на климат, хотя и не являлись основной целью, показали заметные различия между секторами, регионами и контрагентами.

Читайте также:

Иностранные вендоры ушли, процессинг остался. Как развивается рынок и что его ждет?

По сути, пилотный проект CSA предоставил крупным банковским организациям ценную информацию о проблемах и практиках, относящихся к оценке связанных с климатом финансовых рисков и управлению ими.

По материалам thepaypers.com; PLUSworld.ru.