9 марта 2022, 09:30
Количество просмотров 176

Антифрод в кредитном процессе. Почему уровень кредитного мошенничества снижается?

Антифрод в кредитном процессе. Почему уровень кредитного мошенничества снижается?
Свои ответы на этот вопрос предлагает Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, НБКИ

Тема фрода или недобросовестных действий в кредитных процессах не нова: попытки обмануть банк начинаются ровно тогда, когда он начинает выдавать ссуды. На заре розничного кредитования первыми посетителями банковских офисов, открывающихся в новом городе или объявляющих о старте кредитных программ в старой локации, были граждане, «тестирующие» систему на предмет восприимчивости к фроду.

С течением времени банки развивали свой «иммунитет» к недобросовестным практикам, но и их «противники», конечно, не сидели сложа руки. Они активно развивали свои компетенции, придумывая все новые способы введения банков в заблуждение относительно как собственной личности, так и своего риск-профиля.

При этом надо признаться, что на первых порах развития кредитной розницы успехи кредитных аферистов были весьма существенными. Так, пионеры развития банковского кредитования физических лиц говорили о том, что при планировании на потери от фрода отводилось 10–15% от объемов выдачи. Цифра впечатляющая, но на старте развития розничного кредитования многими игроками принималась как вполне адекватная. Почему банки шли на эти потери?

Тогда единственным инструментом противодействия недобросовестным практикам (как и, собственно, всего процесса управления кредитными рисками) были простенькие экспертные статистические модели. Речь идет о моделях, основанных на социально-демографических характеристиках клиентов и полученных, в лучшем случае, от иностранных партнеров или менеджеров, участвующих в проекте. Также это могли быть модели, сверстанные в ходе мозговых штурмов, что называется, «на коленке». То есть на этом этапе классический антифрод представлял собой исключительно экспертизу, обогащенную усилиями разного рода «служб безопасности», оперирующих или аналогичной экспертизой (как правило, правоохранительных органов), и/или разного рода базами данных, получаемых в различной степени достоверности источниках.

Поэтому на старте кредитного процесса потери в 10–15% были своеобразной платой за вход на этот привлекательный рынок. И платой вовсе не бессмысленной, так как в процессе пилотных проектов активно набиралась необходимая статистика, которая уже через несколько месяцев после старта проекта позволяла строить более эффективные полуэмпирические модели оценки потенциального фрода.

Это неудивительно, ведь в отличие от построения кредитного скоринга, где кредит должен, что называется, «вызреть», фрод определялся достаточно оперативно — по показателю FPD (first payment default — дефолт на первом платеже). Конечно, с течением времени этот показатель снизил свою индикативную силу — банальный сценарий «получил кредит и скрылся» был уже не так популярен. В последнее время банковскому антифроду все чаще противостоят «многосерийные сюжеты», когда злонамеренный «клиент» может не только внести первый или второй платеж по кредиту, но даже полностью (и добросовестно) его обслуживать весьма продолжительное время. И уже позднее получить второй или рефинансировать первый на более крупную сумму.

Тем не менее даже такой простой индикатор, как FPD, в состоянии дать принципиальную картину фрода в кредитной индустрии. На рис. 1 видно, что, во-первых, уровень фрода в современном розничном кредитовании находится на уровне 3%, а во вторых, динамика его снижения — хотя и не явная, но достаточно существенная.

01.jpg

Почему уровень фрода снижается?

Как было сказано выше, набор статистики по недобросовестным практикам позволяет создавать эффективные системы противодействия, основанные на современных математических и статистических методах прогнозирования. И эти задачи достаточно эффективно решаются в рамках одного банка. Но когда к обработке и созданию алгоритмов предиктивной аналитики подключается межбанковская инфраструктура, а именно — Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), эффективность антифрода растет кратно.

В этом вопросе важны два момента. Первый — больший объем накопленной информации позволяет создавать более точные правила выявления потенциального фрода. И второй — резко возрастает скорость реагирования.

Скорость реагирования легко иллюстрируется простым и достаточно популярным на практике сценарием. Не секрет, что бенефициарами (или инициаторами) недобросовестных практик в кредитовании являются не столько отдельные граждане, сколько сообщества, которые вполне обоснованно можно назвать «индустрией». Которая вполне профессионально занимается собственной предиктивной аналитикой, сбором данных (включая персональные данные граждан), разработкой кейсов и методик и т. п. Все наработанные методики проходят отработку на том или ином кредиторе и, в случае успешности, очень оперативно экстраполируются на следующего игрока кредитного рынка и т. д. Более того, если «успешный» кейс такой недобросовестной «индустрии» в тот или иной момент времени распознан одним кредитором, и этот канал потерь эффективно перекрыт, удар направляется на следующего кредитора, пока не знакомого с этой конкретной практикой.

Межбанковский сервис НБКИ-AFS эффективно борется с такой активностью фрод-операторов. Как только один из участников AFS сталкивается с новым кейсом, он сразу же (как и способы противодействия ему) становится доступным всем участникам взаимодействия. Поэтому противодействие недобросовестным практикам в рамках межбанковского сервиса НБКИ-AFS стало своего рода мощным инфраструктурным ответом на системную деятельность «фрод-индустрии».

Рубрика:
{}Безопасность