ВТБ разрабатывает новую систему расчёта рыночных рисков

Решение является собственной разработкой банка и позволяет оценивать возникающие риски и предотвращать их. Прототип системы уже позволил ВТБ улучшить качество управления собственными средствами и более чем на 20% повысить эффективность использования капитала под рыночный риск.

На базе внедряемого решения риск-менеджеры смогут ежедневно оценивать рыночные риски как по внутренней методологии, так и по методологии Банка России, а система аллокации риск-позиций поможет трейдерам сфокусироваться на наиболее привлекательных с точки зрения соотношения «риск-доходность» направлениях.

Запуск системы ожидается в первой половине 2022 года, однако, уже сейчас формируется план её дальнейшего развития в рамках новой риск-стратегии банка до 2025 года. Новая инфраструктура позволит одновременно сделать более точной оценку рисков и удовлетворить растущие потребности клиентов банка.

«Мы продолжаем разработку и внедрение IT-систем на открытом технологическом стеке, используя возможности Омниканальной платформы ВТБ и платформы обработки данных Arenadata. Новая система предназначена для подготовки регуляторной отчетности по рыночным рискам, минимизирует ручной труд, обладает необходимым уровнем надежности и защищенности. В рамках дальнейшего развития планируется реализовать модуль pretrade-контроля лимитов торговых сделок», - отметил вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем Никита Рыбченко.