Система стресс-тестирования банковского сектора для предотвращения финансовых кризисов

Решение предназначено для регуляторов финансового и банковского рынков, банковских ассоциаций и сообществ, рейтинговых агентств, экспертов, финансовых аналитиков. «Сегодня банковский сектор, как никогда прежде, нуждается в гибких решениях для оценки потенциальных рисков и предотвращения экономических кризисов, – говорит Дмитрий Андрианов, основатель и генеральный директор компании «Прогноз». – Представленное решение идеально подходит для решения данных задач, позволяя финансовым экспертам оперативно оценить стабильность банковского сектора и проанализировать воздействие основных банковских рисков. Это способствует снижению экономической неустойчивости и, в конечном итоге, смягчает последствия стрессовых ситуаций». Система Macro Prudential Stress Testing предназначена для анализа и моделирования различных сценариев развития стрессовых ситуаций в банковском секторе с помощью современных экономико-математических методов. В частности, она предоставляет пользователям следующие возможности: ∙ углубленное стресс-тестирование банковского сектора страны на основе эффективного макроэкономического подхода; ∙ выявление наиболее подверженных стрессу банков в моделируемых кризисных ситуациях мировой и национальной экономики; ∙ анализ достаточности капитала банковского сектора в стрессовой ситуации; ∙ оценка убытков, понесенных в результате возникновения макроэкономических шоков. Использование встроенного в систему комплекса взаимосвязанных моделей позволяет сократить время и трудозатраты на обработку и анализ финансовых данных. Удобный интерфейс предоставляет широкие возможности для финансового аналитика, при необходимости может быть адаптирован для одновременной работы нескольких пользователей. Принцип работы системы удовлетворяет требованиям мировых банковских регуляторов, включая Базельский комитет по банковскому надзору, Всемирный банк и Международный валютный фонд. С использованием системы Macro Prudential Stress Testing стресс-тестирование проводится в пять шагов: 1. Подготовка данных банковской отчетности в формате специализированного макета. 2. Определение макроэкономических параметров стрессового сценария, в т.ч. с использованием макромодели страны. 3. Проведение стресс-тестирования на основе встроенного комплекса экономико-математических моделей. 4. Анализ и оценка результатов. 5. Подготовка отчетов на основе полученных результатов. Решение компании «Прогноз» выполнено на базе Prognoz Platform. Это универсальная BI-платформа, которая обладает рядом уникальных инструментов для анализа, прогнозирования и подготовки отчетности, соединяя в себе лучшие практики в области разработки и внедрения передовых решений бизнес-аналитики для клиентов в государственном, финансовом и корпоративном секторе по всему миру. По материалам Прогноз