ЦБ предлагает ограничить инвестиции в экосистемы. Могут пострадать более 100 банков

Банк России 23 июня выпустил консультативный доклад, где представлены предложения ввести новые ограничения для банков, которые развивают экосистемы.

Сейчас на российском рынке это делают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк. Но регулирование затронет всех участников рынка и непрофильные активы у них на балансе, а не только экосистемы, признавал ЦБ.

Новые форматы регулирования могут привести к тому, что больше 100 банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала. Как пишет РБК, в зоне риска могут оказаться розничные игроки с большим количеством филиалов. В результате это может привести к закрытию отделений в небольших городах.

Соответствующее письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной направили: глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

В свою очередь Центробанк предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании. Подобные активы часто оказываются на балансе банков, когда они забирают залоги у неплатежеспособных заемщиков.

ЦБ планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) — предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала.

Для ее расчета банкам нужно будет разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации.

Полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025–2027 годам). Если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.

Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ. Для расчетов была взята отчетность банков на 1 июня 2021 года.

Превышение лимита потребует от игроков вычесть из капитала 1,75 трлн рублей, что снизит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств.

В итоге 46 банков пробьют минимальный порог достаточности капитала Н1.0 в 8%. Еще 66 кредитных организаций, в том числе два системно значимых банка, не смогут соблюдать норматив с учетом надбавок. Сейчас пороговое значение Н1.0 с учетом надбавок составляет 11,5% для системно значимых игроков и 10,5% для всех остальных. Более 5% капитала потеряют 58 банков, большая часть из которых — региональные.

Представители банков считают, что следствием внедрения предлагаемой методики станет дискриминация многофилиальных банков и банков, концентрирующихся на розничном обслуживании небольших клиентов.

По материалам РБК