Райффайзен Банк будет оценивать ипотечных заемщиков по внутренним рейтингам

ПВР (или IRB) подход к оценке кредитного риска основан на внутренних рейтингах банка и применяется в целях расчета нормативов достаточности капитала к кредитному портфелю. Эта оценка позволяет банкам экономить капитал, показывая более высокую его достаточность.

«Применение ПВР-подхода стратегически важно не только для внутрибанковских систем управления рисками, но и для всего банковского сектора, поскольку повышает его финансовую стабильность. Внутренние рейтинговые модели - неотъемлемая часть нашего кредитного процесса, начиная с 2012 года, после получения разрешения австрийского регулятора. За годы использования внутренних рейтинговых систем Райффайзен Банк накопил богатый опыт в области валидации моделей, управления модельным риском, построения процессов, оптимизации нагрузки на капитал. Все это обеспечивает высокий уровень качества нашего кредитного портфеля — одного из лучших на рынке», — отмечает Сергей Гриб, руководитель управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзен Банка.

Райффайзен Банк начал применять ПВР-подход в отношении корпоративного кредитного портфеля еще в феврале 2019 года. Сейчас более 60% кредитного портфеля переведены на ПВР, а банк продолжает подключать к новой методике расчета кредитных рисков остальные сегменты бизнеса.

По прогнозам банка, полностью переход на ПВР произойдет в течение 2022 года. Перейдя на ПВР подход, Райффайзен Банк применяет максимально допустимый уровень экономии капитала, предусмотренный регулятором. Снижение требований к капиталу банка ввиду применения ПВР по корпоративному бизнесу и ипотеке составляет 263 млрд руб., что составляет 27.5% от величины кредитного риска (RWA) по этим сегментам, в том числе 28 млрд руб. по ипотеке. Это позволяет Райффайзен Банку повысить достаточность капитала (норматив Н1.0) на 237 базисных пунктов, что эквивалентно высвобождению 33 млрд руб. капитала.

«ПВР-модели, применяемые банком, позволяют с высочайшей точностью оценивать кредитоспособность заёмщиков, что в свою очередь дает возможность формировать для клиентов оптимальный продукт, в должной мере учитывать риски в ценообразовании. В итоге заемщики с высокой кредитоспособностью получают доступ к более выгодным кредитам, а банк наиболее эффективно управляет капиталом», — добавил Сергей Гриб.